Rsi Baserte Strategi

Relativ styrkeindeks - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Den relative styrkeindeksen beregnes ved hjelp av følgende formel. RSI 100 - 100 1 RS. Var RS Gjennomsnittlig gevinst på oppperioder i angitt tidsramme Gjennomsnittlig tap av nedperioder under Den angitte tidsrammen. RSI gir en relativ vurdering av styrken av en sikkerhets s siste prisytelse, og dermed gjør den en momentumindikator. RSI-verdier varierer fra 0 til 100 Standard tidsrammen for å sammenligne oppperioder til nedperioder er 14, som i 14 handelsdager. Tradisjonell tolkning og bruk av RSI er at RSI-verdier på 70 eller høyere indikerer at en sikkerhet blir overkjøpt eller overvurdert, og kan derfor bli grunnlagt for en trend reversering eller korrigerende tilbakebetaling i pris. På den andre siden av RSI verdier, er en RSI-lesing på 30 eller under ofte tolket som en indikasjon på en oversold eller undervurdert tilstand som kan signalere en trendendring eller korrigerende prisomslag til oppsiden. Tips om bruk RSI Indicator. Sudden store prisbevegelser kan skape falske kjøps - eller selgesignaler i RSI. Det er derfor best brukt med forbedringer til applikasjonen eller i forbindelse med andre, som bekrefter tekniske indikatorer. Noen forhandlere, for å unngå falske signaler fra RSI, bruk mer ekstreme RSI-verdier som kjøp eller salgssignaler, for eksempel RSI-målinger over 80 for å indikere overkjøpsbetingelser og RSI-målinger under 20 for å indikere oversoldbetingelser. RSI brukes ofte i forbindelse med trendlinjer som trendlinjestøtte eller motstand sammenfaller ofte med støtte - eller motstandsnivåer i RSI-lesingen. Vikter for forskjell mellom pris og RSI-indikatoren er et annet middel til å raffinere applikasjonen. Divergens oppstår når en sikkerhet gjør en ny høy eller lav pris, men RSI gjør ikke en tilsvarende ny høy eller lav verdi Bearish divergens, når prisen gjør en ny høy, men RSI er ikke tatt som et salgssignal Bullish divergens som tolkes som et kjøp signal oppstår når prisen gjør en ny lav, men RSI-verdien ikke Et eksempel på bearish divergens kan utfolde seg som følger En sikkerhet stiger i pris til 48 og RSI gir en høy avlesning på 65 Etter å ha tilbaketrukket litt nedover, gjør sikkerhet senere ny høy på 50, men RSI stiger bare til 60. RSI har bearishly avviket fra prisbevegelsen. Utviklet av Larry Connors, er RSI-strategien for 2-årig en tradingstrategi som er utformet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter salgsmuligheter når 2-års RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv kort langsiktig strategi som er utformet for å delta i en pågående trend Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister på po ssible strategier Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og raffinement. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først, identifisere den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden går opp når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sine 200-dagers SMA Traders, bør se etter kjøpsmuligheter når over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når det er 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for å kjøpe , og mellom 90 og 100 for å selge Connors funnet at avkastningen var høyere når du kjøpte på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10 Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger F eller korte stillinger, var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90 Med andre ord, jo mer kortsiktige overkjøpte sikkerheten, desto større er de etterfølgende avkastningene på en kort posisjon. Det tredje trinnet involverer den faktiske kjøps - eller salgs-kort rekkefølgen og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like før tett eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors talsmenn Den nært nærliggende tilnærmingen Kjøper like før det er nært, handlerne er nåde til neste åpning, noe som kan være med et gap. Dette gapet kan tydeligvis forbedre den nye stillingen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på det åpne gir handlerne mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og kortposisjon ioner på farten under 5-dagers SMA Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en stilling forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at det ikke lenger kommer til å skade ytelsen når det gjelder aksjer og lager indekser Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store drawdowns. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartists må bestemme seg selv. Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA rosa og 2-årig RSI Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere A bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre til fire ganger, som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang 5 DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signalene i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-tiden RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. For så vidt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stoppet og overskuddet. Det andre eksempelet viser Apple AAPL-handel over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen der var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å forhindre tap på de fem første årene fordi AAPL sikret seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikret seg høyere fra august til januar. diagram, det er klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter reiste seg. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signalene og se etter måter å forbedre resultatene. Nøkkelen er for å unngå kurvefitting som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor kan RSI 2-strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI 2 har økt over 95 eller lavere etter RSI 2 faller under 5 I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme. Dette kan involvere lysestikkanalyse, intradagskartmønstre, andre momentumoscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2. RSI 2 stiger over 95 fordi prisene flytter seg Opprette en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin Midtlinjen 50 På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI 2, beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 Dette vil signalere at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving Tabellen over viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50 Vær også oppmerksom på at hull kan forårsake kaos på handler Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningsperioden. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt , bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med filosofien. Selv om Connors-tester viser at stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit og stop-l oss strategi for ethvert handelssystem Traders kan avslutte lengder når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Vær oppmerksom på at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å utvide Din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SP 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI 2 Kjøp Signal. Hvorfor RSI kan være en av de beste kortsiktige indikatorene. Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2007 og ble basert på forskning som involverte 7 050 517 handler fra 1. januar 1995 til 30. juni 2006. Vi søkte på et pris - og likviditetsfilter som krever at alle aksjer blir priset over 5 og ha et 100-dagers glidende gjennomsnitt på volum større enn 250 000 aksjer Denne forskningen har blitt oppdatert gjennom 2010 og innebærer for tiden 11 022 431 simulerte handler. Vi vurderer Relative Strength Inde x RSI å være en av de beste indikatorene tilgjengelig Det finnes en rekke bøker og artikler skrevet om RSI, hvordan du bruker det, og verdien det gir ved å forutsi den kortsiktige retningen på aksjekursene. Dessverre få, om noen, av Disse påstandene støttes av statistiske studier. Dette er veldig overraskende vurderer hvor populært RSI er som en indikator og hvor mange handelsmenn som er avhengige av det. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du kan maksimere avkastningen med vår nye RSI Stock Strategy Guidebook med 2 perioder inkludert er dusinvis av velfungerende, fullt kvantifiserte aksjer, strategibevariasjoner basert på 2-årige RSI. De fleste handelsfolk bruker 14-års RSI, men våre studier har vist at det er statistisk at det ikke er noen kant som går så langt. Men når du forkorter tidsrammen du begynner å se noen svært imponerende resultater Vår forskning viser at de mest robuste og konsistente resultatene oppnås ved å bruke en 2-års RSI, og vi har bygget mange vellykkede handelssystemer som innlemmer 2-peri od RSI. Før du kommer til den faktiske strategien, her er en liten bakgrunn på RSI og hvordan den er beregnet. Relativ styrkeindeks. Relativ styrkeindeks RSI ble utviklet av J Welles Wilder i 1970-tallet. Det er en veldig nyttig og populær momentum oscillator som sammenligner størrelsen på et lager s siste gevinster til størrelsen på de siste tapene. En enkel formel se nedenfor konverterer prishandlingen til et tall mellom 1 og 100. Den vanligste bruken av denne indikatoren er å måle overkjøp og oversolgte forhold Simpelthen, jo høyere tall er jo mer overkjøpt aksjen, og jo lavere tallet, desto mer oversold er aksjen. Som nevnt ovenfor er standardinnstillingen som er vanlig for RSI, 14-perioder. Du kan endre denne standardinnstillingen i de fleste kartleggingspakker veldig enkelt, men hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, vennligst kontakt leverandøren av programvaren. Vi så på over elleve millioner bransjer fra 1 1 95 til 12 30 10 Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig prosentvis gevinst for alle sto cks i vår testperiode i løpet av en 1-dagers, 2-dagers og 1-ukers 5-dagers periode Disse tallene representerer referansen som vi bruker til sammenligninger. Vi så kvantifiserte overkjøpte og oversolgte forhold som målt ved 2-års RSI-lesning være over 90 overkjøpt og under 10 oversold Med andre ord så vi på alle aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90, 95, 98 og 99, som vi anser overkjøpt og alle aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10, 5 , 2 og 1, som vi vurderer oversold Vi sammenlignet da disse resultatene med referansene, her er det vi fant. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10 overgikk benchmark 1-dag 0 08, 2 dager 0 20 og 1 uke senere 0 49. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 5 var vesentlig bedre enn referanse 1-dag 0 14, 2-dager 0 32 og 1 uke senere 0 61. gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-årig RSI-lesing under 2 vesentlig overgikk benchmark 1-dag 0 24, 2-dagers 0 48, en nd 1 uke senere 0 75. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-lesing under 1 var vesentlig bedre enn referansen 1-dag 0 30, 2 dager 0 62 og 1 uke senere 0 84. Når du ser på disse resultater, er det viktig å forstå at ytelsen forbedret dramatisk hvert trinn i veien. Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 var mye større enn de aksjene med en 2-årig RSI-lesing under 5, etc. Dette betyr at handelsmenn bør se for å bygge strategier rundt aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10.Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90 underpresterte referansen 2 dager 0 01 og 1 uke senere 0 02. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-avlesning over 95 undergikk benchmark og var negativ 2 dager senere -0 05 og 1 uke senere -0 05. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-årig RSI-lesning over 98 var negative 1-dag -0 04, 2-dager -0 12 og 1 uke senere -0 14.Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 99 var negativ 1-dag -0 07, 2-dager -0 19 og en uke senere -0 21. Når du ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forverret seg dramatisk hvert trinn i veien Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 98 var betydelig lavere enn de aksjene med en RSI-lesing på 2 år over 95, etc. Dette betyr aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90 skal unngås Aggressive handelsfolk kan se for å bygge kortsalgsstrategier rundt disse aksjene. Som du kan se, viser aksjer med en 2-års RSI under 2 en positiv avkastning i løpet av neste uke 0 75 Også vist er at i gjennomsnitt, aksjer med en 2-årig RSI over 98 viser en negativ avkastning i løpet av den neste uken Og akkurat som de andre artiklene i denne serien har vist, kan disse resultatene forbedres ytterligere ved å filtrere aksjer som handler over under 200-dagers glidende gjennomsnitt og kombinere 2-periode RSI med PowerRatings. Chart 1 nedenfor er en exa mple av en aksje som nylig hadde en 2-års RSI-lesing under 2.Chart 2 nedenfor er et eksempel på en lager som nylig hadde en RSI-lesing på 2 år over 98.Våre undersøkelser viser at Relative Strength Index er en utmerket indikator , når det brukes riktig Vi sier når det brukes riktig fordi vår forskning viser at det er mulig å fange kortsiktige bevegelser i aksjer ved hjelp av 2-års RSI, men det viser også at når man bruker den tradisjonelle 14-tiden RSI, er det lite ingen verdi til denne indikatoren Denne uttalelsen kuttes til selve essensen av hva TradingMarkets representerer vi baserer våre handelsbeslutninger på kvantitativ forskning. Denne filosofien tillater oss å objektivt vurdere om en handel gir en god risikobesvaringsmulighet og hva som kan skje i fremtiden. Denne forskningen er vi igjen presenterer her er bare toppen av isfjellet ved hjelp av 2-års RSI. For eksempel kan større resultater bli funnet ved å lete etter flere dagers avlesninger under 10, 5 eller 2 Og enda bedre resultater kan oppnås ved c ombining av lesningene med andre faktorer som å kjøpe et lavt nivå RSI lager hvis det handler 1-3 lavere intradag Etter hvert som tiden går, vil vi dele noen av disse forskningsresultatene, sammen med håndfull handelsstrategier med deg. 2-periode RSI er Enkelt beste indikator for swinghandlere Lær hvordan du lykkes med å handle med denne kraftige indikatoren med RSI Stock Strategy Guidebook 2-Periode Klikk her for å bestille din kopi i dag.